Come smascherare gli Expert Advisor che manipolano i backtest

Il mondo del trading automatico sul Forex è pieno di opportunità, ma anche di trappole. Uno dei pericoli più insidiosi è rappresentato dagli Expert Advisor (EA) “ingannevoli”, ossia quei robot che, anziché basarsi su una strategia solida, manipolano i propri backtest per far sembrare i risultati brillanti e privi di drawdown. In questo articolo vedremo come riconoscere questi EA fasulli, quali stratagemmi usano e come verificare la loro reale efficacia.

1. Cosa sono gli EA per il Forex “ingannevoli”?

Gli Expert Advisor “ingannevoli” sono robot di trading sviluppati appositamente per mostrare performance eccezionali in backtest, ma che in realtà non funzionano altrettanto bene (o non funzionano affatto) nel trading dal vivo. Il loro scopo non è guadagnare sui mercati, bensì convincere potenziali acquirenti a comprare il robot, oppure a sottoscrivere servizi con costi elevati.

1.1 Come riconoscerli a prima vista

• Backtest “perfetti”: grafici di equity line che sembrano senza mai una perdita, con drawdown bassissimo.
• Nessuna prova di conto reale o segnale live: spesso non mostrano un track record su conto reale, né un segnale verificato su piattaforme terze (es. Myfxbook o MQL5).
• Aggiornamenti frequenti: versioni sempre nuove del robot, “ufficialmente” per migliorarne le performance, ma in realtà per adattare il codice ai dati storici ed evitare di mostrare perdite precedenti.

2. Il trucco degli History Reader per evitare le perdite in backtest

Un trucco molto diffuso tra questi EA consiste nell’inserire, all’interno del codice, regole speciali che bloccano o inibiscono l’operatività in determinati giorni o fasce orarie. In pratica, lo sviluppatore individua i periodi storici in cui la strategia avrebbe perso denaro e imposta il robot in modo che non effettui operazioni in quei precisi giorni. Questo tipo di bot è chiamato “History reader“.

2.1 Come funziona la manipolazione

1. Si fa un backtest sui dati storici: se il sistema registra perdite in un dato mese/settimana/giorno, si modificano le regole dell’EA affinché in quell’arco temporale non entri a mercato.
2. Si ripete più volte il procedimento, refittando la strategia sui dati passati, finché il backtest mostra una curva priva di drawdown significativi.

Il risultato finale è un EA che sembra produrre solo profitti. Tuttavia, questa strategia “miracolosa” non è altro che un’illusione, in quanto la logica di trading è stata adattata ai dati storici e non ha alcuna validità su dati futuri.

3. L’aggiornamento costante del codice per evitare perdite

Un altro aspetto di questi robot è la continua richiesta di aggiornamenti (versione 1.1, 1.2, 1.3, ecc.), spesso spacciati come miglioramenti derivanti dall’adattamento ai nuovi scenari di mercato. In realtà, questi frequenti update nascondono la riprogrammazione del codice in base ai risultati ottenuti su nuovi dati storici.

3.1 Effetti collaterali di questa pratica

• Overfitting estremo: la strategia diventa talmente dipendente dal passato che non riesce a reggere nel futuro.
• Prestazioni altalenanti: in conto reale o su un forward test (ovvero un test su dati mai visti prima), l’EA non replica affatto i risultati brillanti del backtest “aggiustato”.
• Totale assenza di robustezza: se uno stesso robot funziona “bene” solo con continui cambi del codice, significa che la strategia di base non ha una vera regola di trading profittevole.

4. Come smascherare questi EA ingannevoli

Conoscere i trucchi di questi robot è il primo passo per difendersi. Ecco alcuni suggerimenti pratici per non cadere nella trappola:

1. Verificare la presenza di un segnale live di durata sufficiente
   • Un robot “serio” dovrebbe aver collegato un conto in trading reale o almeno un conto demo verificato, su piattaforme note (Myfxbook, MQL5, FX Blue).
   • Controlla che il segnale abbia uno storico di almeno qualche mese, meglio se di un anno o più.
2. Confrontare le operazioni del segnale con quelle dichiarate dall’EA
   • Se l’EA “ufficiale” dice di aprire determinati trade, ma sul segnale live non risultano, significa che ci sono discrepanze inspiegabili.
3. Diffidare dei backtest perfetti
   • Un drawdown minimo (o inesistente) è sempre sospetto. Anche le migliori strategie subiscono momenti di perdita.
   • Se il venditore esibisce solo backtest e nessuna prova di forward test reale, meglio andare cauti.
4. Attenzione ai frequenti “update”
   • Chiedere informazioni dettagliate su cosa sia stato cambiato nel robot ad ogni versione.
   • Un eccesso di revisioni è il campanello d’allarme di un sistema perennemente “ottimizzato” sui nuovi dati, e quindi potenzialmente fraudolento.
5. Leggere le recensioni e i forum specializzati
   • Nel mondo del trading, la reputazione di un EA si diffonde rapidamente.
   • Cercare opinioni di utenti reali che abbiano testato il robot in conto live.

5. Conclusioni

Gli Expert Advisor “history reader” che “saltano” i giorni perdenti e si aggiornano costantemente per evitare di mostrare drawdown non sono vere soluzioni di trading automatico, bensì semplici “specchietti per le allodole”. Purtroppo, si trovano facilmente online e possono ingannare i trader meno esperti o coloro che cercano profitti facili.

La regola d’oro è sempre la stessa: se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è. Prima di investire soldi e tempo in un EA, ricordati di:

• Controllare se c’è un segnale live e confrontare le operazioni in tempo reale.
• Evitare di basare le tue conclusioni solo sui backtest.
• Verificare la storia del developer e leggere recensioni indipendenti.

Solo un’analisi attenta ti metterà al riparo dalle truffe. Il trading automatico può davvero aiutare, ma serve una strategia solida e testata su dati veri, non su simulazioni manipolate. E se un fornitore di EA si rifiuta di fornire prove reali, meglio girare al largo: le possibilità che si tratti di un’operazione ingannevole sono altissime.